Verbesserte Bollinger Bänder

Mit Bollinger Bands zu verbessern Ihr Trading Posted on March 24, 2009 by John Jagerson Bollinger Bands wurden ursprünglich entwickelt und von John Bollinger in den frühen 19808217s popularisiert. Das technische Konzept der Verwendung von Preisumschlägen oder 8220bands8221 und gleitenden Durchschnitten war nicht neu, aber Bollinger führte bedeutende Verbesserungen in seinen Bands, die ihre Nützlichkeit verbessert hat und machte Bollinger Bands zu einem der beliebtesten Indikatoren von technischen Analysten in jedem Kapitalmarkt verwendet. Dieser Artikel und Video wird den Indikator einführen und konzentrieren sich auf zwei gemeinsame Verwendungen für Bollinger-Bands und wie sie verwendet werden, um Ihr Trading zu verbessern. VIDEO Verwenden von Bollinger-Bändern Wie der Indikator berechnet wird Zuerst beginnen Bollinger-Bänder mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Die häufigste Periode für diesen gleitenden Durchschnitt sind 20-Perioden. Ein kürzerer gleitender Durchschnitt wird empfindlicher für kurzfristige Preisänderungen sein, während ein längerfristiger gleitender Durchschnitt reibungsloser und weniger volatil sein wird. Es ist in der Regel eine gute Idee, mit dem Standard-Zeitraum beim Lernen, um die Indikator zu verwenden und warten, um zu experimentieren beginnen, wenn Sie ein festes Verständnis der Verwendung des Indikators in Ihrem eigenen Handel haben. Sie können ein Diagramm der Aktie SPY unten mit einem 20 Perioden gleitenden Durchschnitt angezeigt. Zweitens werden die Banden über und unter dem gleitenden Durchschnitt die gleiche Anzahl von Perioden verwenden, die der gleitende Durchschnitt macht, jedoch sind diese Bänder nicht ein Durchschnitt dieser Daten. Die Bänder sind zwei Standardabweichungen vom gleitenden Durchschnitt entfernt. Da die Standardabweichungen zunehmen werden, wenn der Markt volatil ist und schrumpfen, wenn der Markt weniger volatil ist, ändert sich die Breite der Bänder von Tag zu Tag. Auf diese Weise können Bollinger-Bands zeigen, wo die Preise relativ zur historischen Volatilität stehen. Wenn die Preise das obere Band übertreffen oder übersteigen, dann sind die Preise stärker nach oben als in den letzten 20 Perioden. Das gleiche gilt umgekehrt, wenn die Preise nahe oder über dem unteren Bollinger-Band liegen. Sie können die beiden Bänder über und unter dem gleitenden Durchschnitt im Diagramm von SPY unten sehen. Bei Punkt 8220A8221 sind die Preise sehr volatil und die Bänder sind in der Breite zunehmend. Der Punkt 8220B8221 zeigt, wie sich die Banden verengen, wenn die Flüchtigkeit niedriger ist. Die Bands selbst erzeugen keine Handelssignale, sondern können den Händlern dabei helfen, zu verstehen, wo die Preise und die Volatilität jetzt relativ zu denen sind, wo sie in der jüngsten Vergangenheit waren. Let8217s einen Blick auf, wie diese Informationen verwendet werden können, um Berufe anzupassen oder Maßnahmen zu ergreifen. Verwenden von Bollinger-Bändern, um Preis-Extreme zu identifizieren In einem gegebenen Trend werden die Preise in regelmäßigen Abständen 8220correct, 8221 oder retrace, bevor Sie fortfahren. Es ist sehr verbreitet, daß diese Rückzüge oder Korrekturen in einem Abwärtstrend oder dem unteren Bollinger-Band in einem Aufwärtstrend am oberen Bollinger-Band anhalten. Diese Extreme stellen ein Preisniveau dar, zu dem Sie eine neue Position zugunsten der vorherrschenden Tendenz einleiten könnten. Ebenso können diese Extreme ein hohes Risiko-Umfeld für kurzfristige Gegen-Trend-Trades angeben. Im Diagramm von Google (GOOG) unten, können Sie sehen, diese Retracement-und Continuation-Verhalten während eines Abwärtstrends. Als die Preise die obere Bollinger-Band erreichten, waren sie mit einem hohen Risiko einer Umkehr zugunsten des vorherigen Trends. Dies ist häufig und kann ein wirksamer Weg, um Zeiten mit hohem Risiko oder Handelschancen zu identifizieren. Bollinger-Bänder können Perioden der auftauchenden Volatilität identifizieren Das Beispiel oben veranschaulicht, wie Bollinger Bänder verwendet werden können, um mögliche Preisänderungen zu identifizieren. Bollinger-Bänder können auch verwendet werden, um Perioden zu identifizieren, wenn Volatilitätsänderungen wahrscheinlich sind. Bollinger-Bands tun dies, indem sie zeigen, wann die Volatilität extreme Tiefen erreicht, relativ zu ihrer jüngsten Geschichte. Techniker beziehen sich auf diese niedrige Volatilität als Konsolidierungen und stellen ihre Geschäfte in Einklang mit den neuen Trends, die Form, wenn die Preise brechen und die Volatilität wieder auf den Markt kommt. Bollinger-Banden zeigen diese Perioden von extrem geringer Volatilität oder Konsolidierungen, indem sie sich aufeinander zu bewegen und zusammenzutreffen. Mit Bollinger-Bands wie dieses macht es sehr einfach zu visuell identifizieren jene Zeiträume, wenn der Markt ist eher zu brechen in naher Zukunft. Dies ist aus Sicht der Risikosteuerung ebenso wichtig wie die Möglichkeit, Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Option Händler können diese Quetschungen als ein Signal für lange Straddles oder erwürgt verwenden, die eine hohe Volatilität benötigen, um rentabel zu sein. Sie können sehen, ein großes Beispiel für einen Squeeze auf die SPDR Gold Trust ETF (GLD) unten. Fazit Bollinger Bands sind ein beliebtes technisches Werkzeug, das eine große Menge an Informationen über Preisänderungen und Volatilität visuell vermitteln kann. Das Erlernen der Verwendung von Bollinger-Bändern kann Ihnen helfen, das Timing Ihrer Risikokontrolle und Handelseinträge und - ausgänge zu verbessern. Experimentieren Sie mit ihnen selbst und lernen, sie in Ihrem Papier-Trading anzuwenden, bevor Sie sie auf dem Live-Markt. Besser System Trader Better System Trader ist der Podcast und Blog gewidmet systematische Händler, die praktische Tipps von Handelsexperten auf der ganzen Welt. Blast Kaufen Sie 038 Hold mit dieser einfachen Bollinger Band Strategie In Episode 4 des Better System Trader Podcast. Nick Radge diskutiert einige Trading-Ideen hes verwendet, um profitable Systeme zu schaffen. Er erwähnt eine Bollinger Band Idee, die auch in seinem Buch Unholy Grails veröffentlicht wird. Nick sagt: Die Strategie, die wir testen und zeigten sehr vielversprechende Ergebnisse war ein Eintrag mit einem Bollinger-Band und einen Ausgang mit dem gegenüberliegenden Bollinger Band, aber wir verwenden 3 Standardabweichungen für den Eintrag und 1 Standardabweichung für den Ausgang, nur um zu halten Die schleppende Stop ein wenig tighter.8221 In Unholy Grails die Strategie auf dem australischen Aktienmarkt verwendet wird, aber in diesem Artikel wurden, um es auf der Nasdaq 100 stattdessen zu prüfen, ob die Strategie hat Potenzial in anderen Märkten zu testen. Die Handelsregeln Zunächst sind hier die Testparameter: Zeitraum: Tagesdiagramme Universum: Nasdaq 100, mit historischen Bestandteilen zur Beseitigung der Überlebensvorspannung, Daten von Premium Data Test Zeitraum: Von 112005 bis 112015. Dieser Zeitraum wurde gewählt, weil es eine Mischung aus Stier und Bär Märkte, zusammen mit hohen und niedrigen Volatilität Starting Equity: 100.000 Maximale Anzahl von gleichzeitigen Trades: 6 Position Größe: Jede Position wird 16th von 100.000 Compounding Gewinne: keine Provisionen: 10 jeder Weg Leverage: 0 Jetzt für den Ein - und Ausstieg Regeln. In Nicks Buch verwendet er 100 Perioden Bollinger Bands so gut das gleiche tun. Das obere Bollinger-Band ist 3 Abweichungen von der Mittellinie, das untere Bollinger-Band 1 Abweichung unterhalb der Mittellinie. Eintrag: Kaufen am Tag nach dem Börsenschluss oberhalb der Spitze Bollinger Band Exit: Beenden am Tag nach dem Börsenschluss unter dem unteren Bollinger Band Hier ist ein Beispiel für einen Eintrag (10052007) und Ausfahrt für AAPL: Die Jährliche Rendite der Grundstrategie ist fast 20 besser als Buy amp Hold mit weniger als 12 der Drawdown. Die Eigenkapitalkurve der Basisstrategie zeigt eine allgemeine Zunahme des Eigenkapitals mit wenigen Zeitabschnitten: Hinzufügen eines Marktfilters Ein Marktfilter wird verwendet, um eine Strategie auf Basis breiterer Marktbedingungen ein - oder auszuschalten. Da dies ein langes nur System ist, das wir wahrscheinlich nicht möchten, um Geschäfte in einem Bärenmarkt so gut einzutragen nur Trades eintragen, wenn der Index steigt. Mit dem SampP 500 der am häufigsten verwendete Index von Finanzfachleuten, würde das für den Indexfilter verwenden. In diesem Test wird ein Bullenmarkt definiert als der Index, der über dem 100-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt schließt, wenn der Index unter dem 100-Tage-gleitenden Durchschnitt sinkt, ist er ein Bärenmarkt und wir geben nicht Trades ein, bis die Preise über den 100-tägigen Umzug zurückgehen durchschnittlich. Der 100 Tage gleitende Durchschnitt wurde so gewählt, dass er dem Bollinger-Bandwert entspricht, wobei andere gleitende mittlere Längen besser funktionieren, aber getestet werden müssen. Die Ergebnisse: Der Indexfilter hat die Qualität der Strategie verbessert, mit höherer Rendite, geringerem Drawdown und höherem Winloss mit weniger Trades. Es gibt Zeiten während des Tests, bei denen mehr Handel Eingangssignale präsentiert werden, als wir mit maximal 6 Positionen nehmen können, so müssen wir entscheiden, welche Aktien zu wählen, wenn dies geschieht. Lets versuchen eine grundlegende Ranking-Strategie, um die Systematisierung der Auswahlprozess. Wenn eine Reihe von Lagereinträgen am selben Tag auftreten, müssen wir eine Entscheidung treffen, welche zu treffen ist. Wir könnten sie nach dem Zufallsprinzip wählen, aber wir müssten monte carlo-Simulationen durchführen, um eine bessere Anzeige der möglichen Variationen mit dieser Methode zu erhalten. Ich ziehe es vor, ein einfaches Rankingsystem der Strategie hinzuzufügen, so dass die Aktienauswahl völlig systematisch ist. Die Ranking-Strategie Im werde hier zu verwenden basiert auf dem, was ich denke, die Strategien Stärke ist. Ich erwarte, dass die Strategie entweder unmittelbar nach einer Baisse oder einer Periode der Konsolidierung am besten abläuft, zu Beginn eines neuen Bullenmarktes eintritt oder die Konsolidierung ausbricht und höher steigt. In diesem Fall würden wir versuchen, Ranking by Rate of Change in den letzten 90 Tagen zu versuchen, so dass die Aktien mit der kleinsten Rate of Change haben eine höhere Priorität als diejenigen mit einer großen Rate of Change. Logisch ist es sinnvoll, aber was sagen uns die Ergebnisse? Die Ranking-Strategie führte zu einer höheren jährlichen Rendite mit geringerem Drawdown, einer geringeren Anzahl von Trades und einem höheren Gewinn. Es kann nicht beeinflusst werden, zu viele Trades, so dass die Addition der Rangliste nicht statistisch signifikant sein, aber es bietet eine systematische Methode zur Auswahl der Bestände, wenn mehrere Chancen präsentieren sich. Die Macht der Compounding Bisher weve gesehen die grundlegende Strategie etwas übertreffen Kauf amp Hold aber mit deutlich geringeren Drawdowns. Die Einbeziehung eines Indexfilters und der Rangfolge durch den kleinsten ROC hat die Strategie verbessert, obwohl die Ergebnisse hervorragend sind. Lets sehen, wie Compoundierung Gewinne Auswirkungen auf die Ergebnisse der Strategie: Grundlegende Strategie mit Index-Filter Grundlegende Strategie mit Index-Filter und kleinste ROC-Ranking Grundlegende Strategie mit Index-Filter und ROC-Ranking Ampere Gewinn gemischt Update 274 8211 Wie von Rick angefordert, ist hier ein Histogramm der Distributionen, mit Die Mehrheit der Trades im Bereich von -25 bis 70 und ein paar Trades mit 100 und höher: Mit zusammengesetzten Gewinnen haben wir nun eine Strategie, die mehr als das Doppelte der Renditen von Buy amp Hold mit nur der Hälfte des Drawdowns erzeugt. Die Win-Rate von 73,33 und Winloss-Verhältnis von 3,33 sind auch gut für einen Trend nach System. Es scheint die Strategie hat einige Potenzial und Warrants weitere Untersuchung. Einige Bereiche der Betrachtung könnte sein: Die Länge der Bollinger-Bänder, Unterschiedliche Marktfilter, Anpassungsfähigere Schleppstopps, Ranking basierend auf anderen Metriken, Eignung für andere Märkte. Gefällt mir eine Kopie des AmiBroker-Codes Möchten Sie die neuesten Updates automatisch erhalten? Der beste Weg, um benachrichtigt zu werden, wenn neue Sachen veröffentlicht wird, um sich für die E-Mail-Liste unten und gut sicher sein, damit Sie es wissen: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Ähnliche Artikel Hans van der Helm Vielen Dank für den sehr interessanten Artikel 8220Blast Kaufen amp Hold mit diesem einfachen Bollinger Band strategy8221. I8217m mit Amibroker als gut. Ist es möglich, Post (oder schicken Sie mir) den Code dieses Systems Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße, Hans van der Helm Hallo Hans, ich hab dir gerade den AFL-Code gemailt, hoffe es hilft. Andrew - Danke fürs Schreiben. Ich interessiere mich für die afl. Schätzen Sie Ihre Arbeit auf diesem. Danke Derrick, I8217ve Ihnen per E-Mail eine Kopie der AFL. Danke für die tolle Information. Könnten Sie bitte mailen Sie die afl Danke. Diese Strategie ist Aktien nur Strategie Hi Casey, I8217ve nur getestet es auf Aktien aber es kann auf Futuresforex etc. arbeiten Ich kann den AmiBroker-Code bereitstellen, wenn Sie es für sich selbst testen möchten Netter Artikel. Kannst du bitte den AFL-Code schicken Danke Bob, I8217ve hat dir gerade den AFL-Code gesendet. Danke für das Interview mit Nick und die Analyse seines Bollinger Band Systems. Wir freuen uns auf den AFL-Code. Sehr interessant. Cheers John, I8217ve schickte Ihnen gerade den AFL-Code. Wirklich genießen die Podcasts und die große Informationen, die Sie zur Verfügung stellen. Könnten Sie bitte senden Sie durch den AFL-Code. Vielen Dank, es hat zwei Dinge: (a) Könnten Sie Ergebnisse aus Index-Start Obwohl es einen Abwärtstrend gibt, hat die Wahl Zeitraum zwei Aufwärtstrend. (B) Was war der Beitrag von AAPL und GOOG in den Ergebnissen Wenn Sie diese Unternehmen aus dem Index zu entfernen, was wäre das Ergebnis I8217m sagen, weil es nicht unähnlich ist, ähnliche Unternehmen in der nahen Zukunft haben. In welchem ​​Ausmaß sind Ihre Ergebnisse beeinflusst von ein paar Ausreißer Großen Punkt über die Prüfung der Ausreißer. Ich überprüfte die Handelsergebnisse und die Trades mit den höchsten Renditen weren8217t eigentlich AAPL oder GOOG. In der Tat, die Strategie didn8217t nehmen einen Handel in GOOG überhaupt und AAPL war nur der 3. höchste, hier sind die Top 5: GILD: 213,98 BIDU: 137,33 AAPL: 107,10 EXPE: 103,48 QVCA: 98.10 Wenn ich alle AAPL Trades, Die jährliche Rendite ist 18,43 und DD ist -23,60 so die Renditen sind etwas niedriger, aber who8217s zu wissen, was in der Zukunft geschehen wird 8211 AAPL kann weiter höher, eine andere Aktie könnte übernehmen, kann diese Strategie miserabel scheitern morgen, wir wissen es nie. Danke noch Ich bin über Ausreißer besorgt. Ich wäre schön, wenn Sie dem Blog ein Histogramm der Renditen pro gehandelten Aktien, vielleicht zumindest die Top 30 hinzufügen könnten. Dann ist klar, ob die Leistung auf wenige zufällige Ausreißer oder auf die Methode zurückzuführen ist. Entschuldigungen für die Anfrage, aber ich habe nicht die Daten, es zu tun, sonst würde ich. Hallo Rick, I8217ve hat ein Diagramm mit den Rücksendungen hinzugefügt. Der Großteil der Trades liegt im Bereich von -25 bis 70, mit einigen 100 oder mehr. Ich hoffe, dass Ihre Fragen beantwortet. Bitte beachten Sie, dass diese Forschung nicht ein komplettes Handelssystem ist, sondern nur ein Ausgangspunkt. Der Zweck der Forschung war, festzustellen, ob die Strategie, die Nick im Podcast erwähnt, Potenzial in anderen Märkten hat. Es scheint, es kann aber weitere Untersuchung offensichtlich muss abgeschlossen werden, bevor sie weiter. Wenn Sie kann ich sehr empfehlen, einige Daten und läuft einige dieser Tests selbst, I8217m sicher, dass die Strategie verbessert werden könnte, so I8217d interessiert sein, um Ihre Ergebnisse zu hören. Große schreiben. It8217s erstaunlich, was ein einfaches System mit nur ein paar Tweaks tun können. I8217d schätzen eine Kopie des AFL-Codes, so kann ich sehen, wenn ich ein paar andere Tweaks, die helfen könnte. Vielen Dank. Hey Gav, froh, dass Sie es genossen. Ja, ich fand die einfachen Systeme sind oft die besten, ich freue mich darauf zu hören, was Sie in Ihrem Test aufdecken. Die AFL ist auf dem Weg. 8230 Blast Kaufen Amp Hold mit diesem einfachen Bollinger Band Strategie Besserer System Trader In Episode 4 des Better System Trader Podcast, diskutiert Nick Radge einige Handel Ideen hes verwendet, um profitable Systeme zu schaffen. Er erwähnt eine Bollinger Band Idee, die auch in seinem Buch Unholy Grails veröffentlicht wird. Nick sagt: Die Strategie, die wir testen und zeigten vielversprechende Ergebnisse war ein Eintrag mit einem Bollinger Band und ein Ausgang mit der gegenüberliegenden Bollinger Band, aber wir verwenden 3 Standard 8230 8230 Klla: Blast Kaufen Amp Pold mit dieser einfachen Bollinger Band Strategie 8211 Besser System Trader 8230 Trading Aktien, Optionen, Futures und Forex bedeutet erhebliche Verlustrisiko und ist nicht für jedermann geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse.